일종의 규칙입니다. 유니온 할때는 정렬하지 말자~ 하는.
이유는. 어차피 합칠건데 합치기 전에 정렬은 뭣하러 하냐? 무의미하다 이거겠죠.
일단 규칙이니 그대로 따르던가. 약간의 편법을 쓰면 됩니다.

1번처럼 하려면 한번더 감싸주면 되구요.
SELECT * FROM (SELECT ... ORDER BY ...)
UNION ALL
SELECT * FROM (SELECT ... ORDER BY ...)

2번이 되는 이유는 합치기 전 정렬이 아니라 합친 후 정렬이라 의미를 둔거구요.
물론 1,2번 결과는 다릅니다.
1번은 각가 정렬 후 합친거고
2번은 합친후 정렬이지요.

노파심에...ㅡ.ㅡ;

SELECT * FROM (SELECT ... ORDER BY ...)
UNION ALL
SELECT * FROM (SELECT ... ORDER BY ...)
ORDER BY ...

마농님이 결과가 다르다고 하니 똑같게 하려고 위처럼 쓰면 바보입니다...ㅡ.ㅡ;